Для того, чтоб установить иконку, пройдите, пожалуйста, в меню: Проект – Свойства проекта.

В левом нижнем углу поднявшегося окна установите отметку в пункте "Иконка сайта" и выберите нужное Вам изображение.

Важно!  Изображение для иконки должно быть размером 16х16рх и расширением .ico

После установки иконки
сохраните внесенные изменения нажатием кнопки "ОК",
проведите полную (в этот раз обязательно, а вообще всегда крайне желательно проводить именно полную) конвертацию
и опубликуйте сайт.

Также позвольте обратить Ваше внимание на то, что не все браузеры поддерживают иконки.

Некоторые могут отобразить иконку во вкладке, некоторые в адресной строке, некоторые вообще не отображают.