Для того, чтоб установить иконку, пройдите, пожалуйста, в меню Проект – Свойства проекта. В левом нижнем углу появившегося окна поставьте галочку на пункт "Иконка сайта" и выберите нужное Вам изображение.

После установки иконки проведите, пожалуйста, полную(в этот раз обязательно, а вообще всегда крайне желательно проводить именно полную) конвертацию и опубликуйте сайт. Важно!  Изображение для иконки должно быть размером 16х16 и расширением .ico Также позвольте обратить Ваше внимание на то, что не все браузеры поддерживают иконки. Некоторые могут отобразить иконку во вкладке, некоторые в адресной строке, некоторые вообще не отображают.